发布时间:2022-07-06 09:49 原文链接: 养老基金连年亏损,日澳开启紧急“防御”措施

全球股市今年上半年表现惨淡,近期披露的全球养老基金年报也不尽如人意。全球最大的养老基金日本养老基金(GPIF)两年来首现年度亏损,澳大利亚最大养老基金AustralianSuper Pty自金融危机以来也首现亏损。

谈及损失,两份养老基金财报都强调了全球经济动荡和影响金融市场的各种因素,包括俄乌冲突、新冠疫情冲击,以及美联储为抗击通胀启动加息,导致资产价值下跌。

养老金一直以来充当着全球资本市场的压舱石。Thinking Ahead Institute报告指出,根据2020年全球前20只养老基金的投资组合,投资股票资产的比例最高,比重达46.6%,债券为36.43%,现金及其他组合为17.1%。截至2020年,日本养老基金的总资产居世界第一,达到1.72万亿美元,排名第二、第三的分别是挪威主权基金和韩国国家养老基金,总资产分别为1.31万亿美元和7654亿美元。

年报显示,GPIF在2021财年末的净资产规模为196万亿日元(约合9.72万亿元人民币),较前一季度末的199万亿日元有所回落,1~3月投资损失160亿美元,在3个月内的整体资产回报率为-1.1%,而其上一季度的回报率为2.81%。

GPIF基本按照本土股票、债券,以及外国股票和债券的产品进行配置,比例大都维持在25%左右。从年度收益率来看,日本债券收益率为-0.99%,亏损4960亿日元。

日元贬值幅度加大提高了日本国债的风险。自疫情暴发以来,日元对美元呈现小幅贬值趋势,近期日元对美元更是加快了贬值速度,一度达到1美元对137.00日元,创下1998年9月以来新低。

据富国银行预测,美联储收紧货币政策的力度将超过市场预期,在G10货币中,预计日元表现最差,因为日本央行不太可能收紧宽松货币政策。目前,日本央行的基准利率依旧维持在历史低点-0.1%,10年期国债收益率目标维持在0%附近。

同时,总资产超过2610亿澳元(约合1780亿美元)的澳大利亚最大养老基金AustralianSuper Pty录得自2009年以来首次年度亏损。在截至6月30日的财年中,该养老基金明星产品Balanced option的回报率为-2.73%。基金声明称,预测未来5年该产品的表现不会特别突出,在中长期会有更温和的回报。

该基金主要投资于本土市场,投资比例达46.7%,北美市场和欧洲市场的投资占比分别为31.7%和8.7%,亚洲市场占比不超过2%。

该公司首席投资官马克·德莱尼(Mark Delaney)表示:“在经历了10多年的经济增长之后,未来几年经济可能会从扩张转向放缓,基金已开始采取更具防御性的策略,对股票等成长型资产的配置力度减弱。”

值得注意的是,根据财报,上述基金尤其关注科技股的配置,在前十大股票持仓中,微软、谷歌、亚马逊、台积电、英伟达位列其中。此外,澳大利亚养老基金还披露了中概股阿里巴巴的持仓比例为1.14%,位于国外股票持仓的第八位。


相关文章

30亿,山东预制菜产业基金敲定!

1月23日,山东中垦股权投资基金签约仪式暨基金招商大会在诸城市举行。签约仪式的举行,标志着山东预制菜产业基金落户诸城。山东中垦股权投资基金将给诸城带来首期资金10亿元,诸城市预制菜产业发展具备得天独厚......

2024年度国家自然科学基金九大学部申请注意事项

近日,国家自然科学基金委员会正式发布了2024年度项目指南。除了本年度重点关注的相关改革举措,申请规定和各科学部资助领域和注意事项也需要特别关注,尤其是各学部单独的一些规定及注意事项。为此,小编单独详......

敲重点|2024年度国家自然科学基金预算编报要求来了

2024年度国家自然科学基金预算编报要求(一)总体要求申请人要严格按照党中央国务院有关文件精神和《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》《国家自然科学基金项目预算表编制说明》等的要求,遵循“政策相符性......

2024国家自然科学基金项目指南已发布如何才能成功申请?

近期,国家自然科学基金委员会正式发布《2024年度国家自然科学基金项目指南》(相关链接:2024年度国家自然科学基金申请规定)。自然科学基金委贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实担负起新时期赋予科学基......

自然科学基金委化学科学部召开2023年度优秀青年科学基金项目结题审查会议

2023年12月26日-28日,自然科学基金委化学科学部在海口组织召开2023年度优秀青年科学基金项目结题审查会议。自然科学基金委党组成员、副主任于吉红院士出席会议并讲话。自然科学基金委化学科学部主任......

光伏赛道反弹基金人士把脉新能源行情拐点

近日,新能源赛道出现反弹,光伏产业、BC电池概念等方向领涨,部分龙头企业在BC电池技术领域取得重大突破,引起市场关注。随着新能源行业龙头企业估值性价比凸显,不少投资者热议行情拐点是否已然来临。多位基金......

国家自然科学基金将向港澳地区依托单位开放“杰青”项目

记者从国家自然科学基金委员会了解到,2024年,国家自然科学基金将向港澳地区依托单位开放“杰青”项目,对于港澳地区和内地依托单位采用同样的资助模式和评审标准,同台竞争。“杰青”项目是指国家杰出青年科学......

中国科学院6人获2023年度何梁何利基金科学与技术奖

2023年度何梁何利基金科学与技术奖于12月19日颁奖,共授予56名科技工作者。中国科学院共有6位科学家获奖,3位获进步奖,3位获创新奖,获奖科学家名单如下。中国科学院获2023年度何梁何利基金科学与......

基金委负责人解读《科研诚信规范手册》,明确“应该做”和“不能做”

国家自然科学基金委员会(以下简称“自然科学基金委”)近日发布了《科研诚信规范手册》(以下简称《手册》)。编写《手册》的背景、目的以及定位是什么?科技日报记者21日就这些公众关心的问题采访了自然科学基金......

明确“应该做”和“不能做”,自然基金委发布《科研诚信规范手册》

国家自然科学基金委员会发布《科研诚信规范手册》。《科研诚信规范手册》业经2023年11月28日委务会议审议通过,现予发布。《科研诚信规范手册》包含导言、科研人员诚信规范、评审专家诚信规范、依托单位诚信......